Тестирование Торговых Стратегий Бэктестинг : Особенности И Нюансы

Пример принудительной загрузки истории в торговый терминал приведен в документации по MQL5 в разделе Организация доступа к данным. Обращение к дополнительным инструментам происходит и в том случае, когда вычисляется цена кросс-курса при торговых операциях. Тестер стратегий MetaTrader 5 предлагает несколько режимов тестирования. Они позволяют выбрать оптимальное соотношение скорость/качество в соответствии с вашими потребностями. Режим “Все тики” предназначается для наиболее точной проверки, в этом случае моделируемые условия будут наиболее приближены к реальным.

торгового робота, но с разными входными параметрами. По его завершению результаты всех прогонов можно сравнить между собой и выбрать те настройки, которые наилучшим образом отвечают предъявляемым к роботу

Синхронизация Баров При Тестировании В Режиме “только Цены Открытия” #

Посмотрите краткое видео, как протестировать торгового робота перед покупкой в Маркете. Для тестирования в Маркете имеются специальные демо-версии, которые можно проверить в Тестере стратегий. К тестеру стратегий может быть подключено неограниченное количество агентов, работающих удаленно.

Важной функцией Тестера стратегий является оптимизация торгового робота, которая позволяет подобрать для конкретного советника лучшие входные параметры. Например, при помощи оптимизации можно изменить параметры таким образом, чтобы торговый робот стал максимально прибыльным, устойчивым, отличался минимальной рискованностью и так далее. Тестер стратегий в торговой платформе позволяет тестировать советники и индикаторы в визуальном режиме. Это дает возможность наглядно увидеть, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции при тестировании на исторических данных. Каждая сделка по финансовому инструменту отображается на его графике.

Minute Ohlc

Здесь можно быстро получить требуемую информацию об отдельном баре и наложенных индикаторах в выбранной точке графика. Включение/отключение данного окна происходит при нажатии кнопки “Окно данных” в меню “Вид” или сочетанием горячих клавиш “Ctrl+D”. Форвард-тестированием называется повторный прогон советника на другом временном периоде.

Такое достоверное моделирование развития истории в тестере не вызывает вопросов до тех пор, пока используются режимы тестирования “Все тики” и “1 minute OHLC”. При этих режимах  в пределах одной свечи генерируется достаточное количество тиков, чтобы дождаться момента синхронизации баров с разных символов. Но как тестировать мультивалютные стратегии в режиме “Только цены открытия”, если требуется обязательная синхронизация баров на торгуемых инструментах? Ведь в этом режиме эксперт вызывается только на одном тике, который соответствует времени открытия бара.

Только Цены Открытия

На вкладке “Входные параметры”  отмечаем требуемые входные переменные и задаем для них задаем границы в пространстве значений и шаг для перебора. Функция Sleep() не будет работать в OnDeinit(), так как после ее вызова тестерное время гарантированно окажется за пределами интервала тестирования. При тестировании локальное время TimeLocal() всегда равно серверному времени TimeTradeServer(). В свою очередь, серверное время всегда равно времени, соответствующему времени GMT – TimeGMT(). Таким образом, все эти функции при тестировании выдают одно и то же время. В режиме реального времени значения индикаторов вычисляются на каждом тике.

При запуске тестера вместо множества настроек пользователю предлагается выбрать одну из типовых задач и быстро приступить к ее решению. Мы создаем заказ, используяorder(asset, number_of_units), где мы указываем, что купить и сколько акций / единиц. Положительное число указывает на покупку такого количества акций, 0 означает продажу всего, что у нас есть, а отрицательное число используется для короткой продажи. Еще один полезный тип заказаorder_target, который заказывает столько акций, сколько необходимо для достижения желаемого числа в портфеле. Есть два подхода к использованиюzipline- используя командную строку или Jupyter Notebook.

Где Посмотреть Результаты Тестирования #

Подробную информацию о том, как происходит запроса и построение требуемых таймфреймов можно получить из раздела справки Организация доступа к данным. Основная идея тестирования состоит тестирование торговых стратегий в том, что, если какая-либо стратегия сработала в прошлом, значит, она может сработать и в будущем. Давайте подробнее рассмотрим процесс базового тестирования торговых стратегий.

Запуск обработчика OnTick() происходит на каждом тике, а тиковый объем может быть достаточно большим. Для стратегий, которым не важно, в какой тиковой последовательности развивалась цена в течение бара, существует более быстрый и более грубый режим моделирования – “1 minute OHLC”. В процессе оптимизации происходит тестирование одного торгового робота с разными входными параметрами.

Встроенная функция форвард-тестирования позволяет избавиться от “переоптимизации”, или подгонки параметров. С включением этой опции история котировок валют и акций делится на две части. Непосредственно оптимизация происходит на первом отрезке истории, а второй используется только для подтверждения полученных результатов. Если на обоих отрезках эффективность торгового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка параметров практически исключена.

• Агенты работают независимо и позволяют проводить параллельные вычисления проходов оптимизации.
• В окне данных можно посмотреть информацию о ценах (OHLC), дате и времени бара, спреде, объеме, а также об используемых индикаторах.
• При тестировании в режиме “Все тики” функция OnTick() эксперта будет вызываться на каждой контрольной точке, каждая контрольная точка – это тик из сгенерированной последовательности.
• оптимизация, которая заняла бы месяцы в обычном режиме, может быть
• Если на обоих отрезках эффективность торгового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка параметров практически исключена.

Локальный агент после окончания тестирования находится в режиме ожидания следующей задачи в течение 5 минут, чтобы не терять время на запуск при следующих вызовах. Только по истечении ожидания локальный агент прекращает свою работу и выгружается из памяти компьютера. Но в некоторых случаях программисту может понадобиться скрыть информацию о том, какие индикаторы задействованы в торговом алгоритме. Например, код эксперта сдается в аренду или продается в виде исполняемого файла без предоставления исходного кода. Тестер в клиентском терминале MetaTrader 5 позволяет проверять и, так называемые, “мультивалютные” советники. Мультивалютный советник – это советник, который торгует на двух или более символах.

быстро и удобно подключить компьютер к MQL5 Cloud Network. Благодаря нашей стратегии мы получили бы некоторую прибыль, однако выдающихся результатов она бы не принесла. Мы могли бы реализовать текущую открытую сделку, чтобы значительно увеличить наш реализованный PnL, но это лишило бы цели наш бэктест. Если мы не будем придерживаться выбранного плана, мы не получим надежных результатов. Это придаст вам больше уверенности при торговле системой на реальном счете.

Все это бесспорное преимущество тестера стратегий, но далеко не все его возможности. Тестирование торговых стратегий, или бэктест (от англ. backtesting), – один из ключевых процессов разработки торговой стратегии и построения графиков торговли. Оно производится путем получении информации о прошлых сделках с помощью изучения исторических данных. Бэктест дает общее представление об эффективности выбранной торговой стратегии.

Дискреционный трейдинг основан на принятии решений о входах и выходах из сделок. Эта стратегия считается относительной свободной, поскольку большинство решений зависит от оценки трейдером текущих условий. Следовательно, бэктест менее актуален для дискреционного трейдинга, так как не подразумевает четкого выбора стратегии. Многие из них были протестированы разработчиками, а некоторые будут показывать впечатляющие результаты. Что касается коммерчески доступных торговых систем, вы всегда должны исходить из того, что кривая доходности может быть слишком хороша, чтобы быть правдой. Поскольку вам, вероятно, потребуется изменить свою стратегию, вам следует попытаться определить, как вы будете платить программисту каждый раз, когда вы просите внести изменения.

Вы можете задавать собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Входные параметры позволяют управлять поведением советника, адаптируя его под различные рыночные условия, в том числе под конкретный финансовый инструмент. Задавайте собственные настройки торгового счета при тестировании стратегий — торговые ограничения, настройки маржи и комиссии. Таким образом, вы можете моделировать различные торговые условия у брокеров.

Укажите объем начального депозита для тестирования и оптимизации советника. По умолчанию используется валюта депозита счета, который в данный момент подключен, но вы можете указать любую другую.